自宅待機28日目。
WTI原油先物5月限が史上初のマイナス価格を付ける…
何が凄いって、取引所の売買プログラムが
ちゃんとマイナス価格に対応しているところだと思う。
プログラマーがマイナス価格を
想定していたということなのでしょうか。
普通、曲がりなりにも物の価格を表す変数に対して
符号付きの型を割り振ったりします？
まして0.0001秒を争う取引の世界で
処理時間を短縮しようとしているんですよ？
リアル「こんな事もあろうかと」状態ですよね。
実は、4/15の時点で既にシカゴ・マーカンタイル取引所は
「原油先物がマイナス価格になりそうだけど、
うちのシステムはマイナス価格でもちゃんと動作するから
皆安心して投げ売りしてくれよな！」
という声明を出していたそうです。
いつから準備していたのだろう…
今日の木曜セミナーはCMB Bモードについて。
BICEPで見付かったと大騒ぎになったBモードは
塵による効果だと棄却された話とか、
Simons Observatoryが視野を広げることで
テンソル・スカラー比に対する感度を上げようとしている話とか、
POLARBEARのブラインド解析の話とかでした。
果たして、CMB Bモードのブラインド解析は
テンソル・スカラー比が負になってしまったとしても
ちゃんと計算結果を出力することが出来るんだろうか。
脚注
※「シカゴ・マーカンタイル取引所の声明」
cf. Testing Opportunities in CME’s “New Release” Environment for Negative Prices and Strikes for Certain NYMEX Energy Contracts – CME Group
※「ブラインド解析」
解析の途中経過を人間が一切覗かないことで、
「この感じだとこういう結果になりそうじゃない？」
という偏見を取り除こうとする解析手法。
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