月の頭に木曜セミナーでデリバティブ取引や
月曜セミナーで量子シミュレーションの話をしたからか、
今日は量子コンピュータでオプションの値付けをする
という話のゼミに誘われて参加しました。
金融業界は桁違いのお金が絡んでいるだけあって
宇宙論業界なんかよりも遥かに量子コンピュータの活用が進んでいますね。
ところで、金融工学では今のところ
恐慌を扱うことは出来ないとされているけど、
もし恐慌を扱える理論・プログラムが現れて
それを皆が挙って採用したとしたら、
恐慌の存在を織り込んだ理論それ自体によって
恐慌が増幅、或いは再現されるということにならないのかな？
つまり、正規分布を仮定する理論にとって恐慌は
数億年に一度起こるかどうかという有り得ない事象だから、
株価が暴落したら「今はお買い得だ！」となって
買い戻しに動きそうだけど、
恐慌を織り込んだプログラムに基づくと
「これ以上損失が膨らむ前に急いで損切りだ！」となって
売りが売りを呼ぶ更なる大暴落に繋がるのではないかと。
そう考えると、恐慌は理論的に扱えない方が幸せなんだろうか…
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